Opzioni Trading Delta Definizione

Opzioni Delta. Options Delta è probabilmente il valore più importante dei greci per capire, perché indica il grado di sensibilità di una possibilità è quella di variazioni del prezzo del titolo sottostante In termini semplici, vi dirà, in teoria, quanto la prezzo di un'opzione si sposterà in relazione ad ogni 1 movimento del prezzo dell'opzione asset. An sottostante con alta delta si sposterà nel prezzo significativamente in proporzione ai movimenti di prezzo del titolo sottostante, mentre uno con un basso delta si muoveranno meno spesso in questa pagina esaminiamo le caratteristiche del delta e come si può mettere a use. Section Contenuto rapida Links. Recommended Opzioni Brokers. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Characteristics di Delta. The valore delta di un'opzione è di solito espressa come un numero compreso tra -1 e 1, anche se può anche essere compreso tra -100 e 100 Questo numero dice in sostanza quanto il prezzo dell'opzione si muoverà per ogni 1 il prezzo dell'attività sottostante si muove by. For esempio, un valore delta di 50 o 50 se la scala da -100 a 100 che veniva utilizzato significherebbe che il prezzo sarebbe teoricamente aumento del 50 per ogni 1 il prezzo degli aumenti di sicurezza sottostanti da , e la caduta di 50 per ogni 1 il prezzo del titolo sottostante scende al valore delta by. A negativo, come ad esempio - 50, significherebbe che l'opzione prezzo si muoverebbe nella direzione opposta al prezzo del titolo sottostante Quindi un valore delta - 50 significherebbe che il prezzo sarebbe teoricamente cadere 50 per ogni 1 il prezzo del sottostante aumenta la sicurezza, e aumento del 50 per ogni 1 il prezzo del titolo sottostante cade by. Calls hanno valori delta positivo, compreso tra 0 e 1, perché loro valore aumenta quando il prezzo del titolo sottostante sale e scende di valore quando il prezzo del titolo sottostante scende Put hanno un valore delta negativo, compreso tra 0 e -1, perché il loro valore scende quando il prezzo del titolo sottostante sale e aumenta quando il prezzo del titolo sottostante va giù il valore delta effettivo di un'opzione dipenderà in larga misura da due fattori il moneyness e il tempo rimanente fino expiration. Delta valore isn t fissato, e cambia in base alle condizioni di mercato aumenterà come un'opzione ottiene più in profondità il denaro e diminuire man mano che diventa più out of the money Quindi il valore delta di una chiamata si sposterà più vicino verso 1 quando la scorta è in aumento, e più vicino verso 0 quando la scorta sta cadendo su una put si muoverà verso - 1 quando lo stock è caduta, e verso 0 quando lo stock è rising. Options che sono esattamente al denaro di solito hanno un valore che è molto vicino a 50 la velocità a cui il valore cambia in relazione a come il prezzo del titolo sottostante è in movimento è misurato con un altro dei Greci opzioni Gamma. The altro fattore principale che influenza il valore delta è il tempo rimasto fino alla scadenza, in quanto meno tempo c'è fino alla data di scadenza, il meno tempo c'è per il prezzo di il titolo sottostante a cambiare Pertanto, l'opzione è più probabilità di rimanere nel suo stato attuale delle moneyness quanto più il is. This data di scadenza significa che il valore delta del denaro chiama tende a muoversi verso 1 come approcci di scadenza o -1 per opzioni put, mentre l'in avanti delle opzioni denaro sarà di solito muoversi verso opzioni 0.Putting Delta a Use. There sono essenzialmente due modi principali che un trader può utilizzare opzioni delta E 's importante ricordare, però, che questo valore è solo una indicazione di come il prezzo di un'opzione è destinata a cambiare e non una garanzia di come andrà a change. The uso primario di delta è di dare un'idea di quanti soldi si farà se i sottostanti azionari si muove come ci si aspetta e o quanto si perde se il titolo si muove alla base in direzione opposta Questo può aiutare a determinare quali opzioni vi darà il miglior rapporto qualità-prezzo in termini di approfittando di ciò che ci si aspetta di happen. For esempio, si potrebbe credere che a magazzino la società X è destinata ad aumentare di prezzo di una certa quantità in un determinato periodo di tempo studiando i valori delta delle chiamate importanti con differenti prezzi di esercizio si può quindi cercare di capire come massimizzare i rendimenti potenziali, o ridurre al minimo le perdite potenziali. Al denaro contratti saranno più conveniente che nei contratti di denaro, e out of the money contratti sarà più conveniente ancora confrontando il prezzo di tali contratti con i loro valori delta, si può capire quanto ci si aspetterebbe da fare se società X si muove come ci si aspetta che può essere che hai possibilità di fare un migliore ritorno sull'investimento con il più economico dai contratti di denaro, o può essere che il nei contratti denaro sarà lavorare meglio per you. The secondo principale utilizzo si basa sulla probabilità il valore delta di un'opzione può essere utilizzato per determinare la probabilità approssimativa di esso scadenza nel denaro Quanto più il valore delta è a 0, meno possibilità che ha di finitura in denaro contrario, chiede opzioni con valore delta vicino a 1 e mette opzioni con un valore vicino a -1 avere una probabilità molto alta di finire nel money. Although calcoli dietro delta aren t specificamente legati alla probabilità in questo senso, si s ancora un modo ragionevole per valutare la probabilità approssimativa di un'opzione con scadenza in the money a sua volta, questo può aiutare a sapere che commercia a fare come si può valutare i rischi insiti in un commercio contro la forza della vostra aspettativa per ciò che accadrà al stock. When sottostante rilevante creazione spread, può essere una buona idea per calcolare il valore delta totale della diffusione si tratta di un semplice calcolo in cui si aggiunge solo il valore di tutte le vostre posizioni, ad esempio, se si possedeva due chiamate che hanno avuto un valore di 60 e una put con un valore di - 40, allora la vostra posizione ha un valore delta totale di 80 x 2 60 1 2, plus - 40 - valori 80.Delta può essere utilizzato anche per impostare obiettivi per il vostro commercio, e di decidere a che punto si dovrebbe chiudere un mestiere e prendere i profitti o tagliare il valore losses. BREAKING GIÙ Delta. Delta può essere positivo o negativo a seconda del tipo di opzione, ad esempio, il delta di un'opzione call va sempre da 0 a 1, perché, come il sottostante aumenti di prezzo, opzioni call aumento del prezzo Mettere delta opzione sempre vanno da -1 a 0, perché con l'aumentare del titolo sottostante, il valore delle opzioni put diminuire per esempio, se un'opzione put ha un delta di 33 -0, se il prezzo del valore di base aumenta di 1, il prezzo dell'opzione put sarà inferiore 0 33 In pratica, gli aiutanti di software di calcolo calcoli veloci Tecnicamente, il valore dell'opzione s delta è la derivata prima del valore delle opzioni con riferimento al sottostante prezzo del titolo s Delta è spesso usato dai professionisti degli investimenti e commercianti per la copertura strategies. Delta comportamento Examples. Delta è una statistica importante per calcolare quanto è uno dei motivi principali prezzi delle opzioni muovono il modo in cui lo fanno il comportamento di call e put delta è altamente prevedibile ed è molto utile per i gestori di portafoglio, commercianti e investors. Call comportamenti individuali opzione delta dipende dal fatto che l'opzione è in-the-money, cioè la posizione è attualmente redditizia, at-the-money, cioè l'opzione s prezzo di esercizio attualmente è pari prezzo del titolo sottostante s, o out-of-the-money, cioè l'opzione non è attualmente redditizio in-the-money opzioni call avvicinarsi a 1 come scadenza si avvicina At-the-money opzioni call in genere hanno un delta 0 5, e il delta di opzioni call out-of-the-money approcci 0 come scadenza si avvicina al l'opzione più profonda in-the-money chiamata, più il delta sarà di 1, e più l'opzione si comporterà come i comportamenti asset. Put opzione delta sottostanti dipendono anche dal fatto che l'opzione è in-the-money, at-the-money, o out-of-the-money e sono l'opposto di opzioni call in-the-money opzioni put avvicinarsi a -1 come scadenza si avvicina At-the-money opzioni put in genere hanno un delta di -0 5, e il delta di opzioni put out-of-the-money approcci 0 come scadenza si avvicina alla più profonda in-the-money il opzione put, il più vicino il delta sarà quello di -1.What opzioni è Delta. Options Delta - Definition. Options Delta misura la sensibilità del prezzo di un'opzione s ad una variazione del prezzo delle stock. Options sottostanti Delta - Introduction. Perhaps la cosa più esotico si sarebbe mai imparare in negoziazione di opzioni sono le opzioni greeks. In termini profani, delta è che le opzioni greco che ti dice quanti soldi una stock option salirà o cadere in valore con un 1 aumento o calo del titolo sottostante , che si traduce anche alla quantità di profitto si farà quando il titolo sottostante sorge Ciò significa che più alto è il valore delta una stock option ha, più salirà con ogni 1 aumento dei sottostanti opzioni magazzino archivio con opzioni delta 0 7 dovrebbe salire 0 70 con un 1 aumento del valore opzioni magazzino archivio sottostante è influenzato più dalle variazioni del prezzo del titolo sottostante, rendendo valore delta delle stock option delle singole opzioni più importanti greci da capire in opzioni trading. Where per ottenere Delta del Options. You può ottenere il valore delta, così come di altri greci, dagli una sorta di catena di opzioni noto come Pricer, che è disponibile su tutte le rispettabili broker di opzioni on-line di seguito è un esempio di un pricer opzioni preso from. Options Delta - Characteristics. Positive tempo di scadenza e opzioni moneyness abbiamo discusso gli effetti della opzioni moneyness sul valore delle opzioni Delta ampiamente sopra in generale, opzioni Delta aumenta le opzioni vanno sempre più in the money e diminuisce come le opzioni vanno più e più out of the money opzioni Delta nelle opzioni di denaro aumenta anche con l'avvicinarsi di scadenza e le opzioni di delta del fuori delle opzioni di denaro diminuisce mentre la scadenza si avvicina Pensare in termini di opzioni di Delta che rappresenta la probabilità di finire in the money alla scadenza, esso non è difficile capire perché il opzioni delta nelle opzioni di denaro si avvicina al 100 come scadenza si avvicina e perché le opzioni delta fuori delle opzioni di denaro si avvicina a 0 come scadenza nears. Knowing che avvicina termine nelle opzioni di denaro stock hanno un valore delta superiore opzioni di lungo termine dello stesso prezzo di esercizio consente di scegliere l'opzione corretta al fine di ottimizzare i profitti per orario previsto periodo di detenzione Se vi aspettate un magazzino a raccolta nel giro di pochi giorni, si dovrebbe acquistare opzioni più vicine termine invece di opzioni a lungo termine, al fine per restituire un profitto più alto sulla stessa mossa del stock. Example sottostante Supponendo XYZ società commerciale a 30 il 1 gen 2008 opzioni suo gen scadenza 25 prezzo di esercizio delle chiamate avere un valore delta 0 75 e la sua marcia di scadenza opzioni 25 sciopero dei prezzi delle chiamate avere delta valore 0 7.Assuming XYZ sale a 32 entro 2 days. Jan 25 aumenti di chiamata da 2 x 0 75 1 25 50.Mar aumenti Chiama con 2 x 0 7 1 40.Calculating Opzioni di aggregazione Delta. When si dispone di un portafoglio con molti diversi stock options posizioni su un singolo titolo, è utile sapere se il valore del vostro portafoglio andrà verso l'alto o verso il basso con una mossa del titolo sottostante e 'anche utile sapere se il vostro portafoglio farà bene o no quando il mercato globale va su o giù a tale scopo, l'aggregazione delle opzioni delta totale nel vostro portafoglio in generale, quando il mercato globale è rialzista, il vostro portafoglio farebbe bene se si ha una possibilità di aggregazione delta positivo e quando il mercato generale è ribassista, il vostro portafoglio sarebbe fanno bene se si ha un negativo delta complessivo opzioni opzioni aggregato Delta è conosciuta anche come la posizione Delta. Calculating aggreghino opzioni delta è molto semplice è sufficiente elencare tutte le valore delta di tutte le opzioni nel vostro portafoglio e li somma insieme sarà do. Sample opzioni Trading Portfolio 1.