Sistema di Trading algoritmico Architecture. Previously su questo blog ho scritto circa l'architettura concettuale di un sistema di trading algoritmico intelligente, così come i requisiti funzionali e non funzionali di un sistema di produzione trading algoritmico Da allora ho progettato un'architettura di sistema che credo potrebbe soddisfare tali esigenze architettoniche in questo post mi limiterò a descrivere l'architettura seguendo le linee guida del 42010 sistemi e ingegneria del software descrizione architettura standard ISO IEC IEEE Secondo questa norma una descrizione dell'architettura must. Contain più visualizzazioni architettoniche standardizzati, ad esempio in UML and. Maintain tracciabilità tra decisioni di progettazione e architettonico architettura requirements. Software definition. There è ancora consenso riguardo a ciò che l'architettura di un sistema di s è nel contesto di questo articolo, esso è definito come l'infrastruttura all'interno della quale è possibile specificare i componenti delle applicazioni che soddisfano i requisiti funzionali, dispiegati, e eseguiti requisiti funzionali sono le funzioni previste del sistema e delle sue componenti requisiti non funzionali sono misure attraverso le quali la qualità del sistema può essere sistema measured. A che soddisfa pienamente le esigenze funzionali possono ancora non riescono a soddisfare le aspettative se i requisiti non funzionali sono lasciati insoddisfatti per illustrare questo concetto consideri il seguente scenario di un sistema di trading algoritmico che avete appena acquistato costruito rende decisioni commerciali eccellenti, ma è del tutto inutilizzabile con i sistemi di gestione del rischio delle organizzazioni e contabili sarebbe questo sistema di soddisfare la vostra visione concettuale expectations. Conceptual Architecture. A descrive alto concetti di livello e meccanismi che esistono nel sistema al più alto livello di granularità a questo livello, il sistema di trading algoritmico segue un'architettura event driven EDA rotto in quattro strati, e due aspetti architettonici per ogni strato e di riferimento aspetto architetture e modelli sono utilizzati modelli architettonici sono dimostrati, strutture generiche per il raggiungimento di requisiti specifici aspetti architettonici sono preoccupazioni trasversali che si estendono su architettura components. Event multipla guidato - un'architettura che produce, rileva, consuma, e reagisce agli eventi Gli eventi includono i movimenti di mercato in tempo reale, eventi complessi o tendenze ed eventi commerciali ad esempio presentando un diagramma order. This illustra l'architettura concettuale del trading algoritmico system. Reference Architectures. To usare un'analogia, una architettura di riferimento è simile ai modelli per un muro portante Questo blu-stampa può essere riutilizzati per la costruzione disegni multipli indipendentemente da quanto edificio viene costruito come soddisfa una serie di requisiti che si verificano comunemente Analogamente, un'architettura di riferimento definisce un modello contenente strutture generiche e meccanismi che possono essere utilizzati per costruire una architettura software cemento che soddisfa requisiti specifici l'architettura del sistema di trading algoritmico utilizza uno spazio basato su architettura SBA e un controllore vista del modello MVC come riferimenti Buone pratiche come i dati operativi negozio ODS, l'estratto di trasformare e modello di carico ETL, e un data warehouse DW sono anche vista used. Model controllore - un modello che separa la rappresentazione di informazioni da interazione dell'utente s con un'architettura basata it. Space - specifica una infrastruttura in cui le unità di elaborazione debolmente accoppiati interagiscono tra loro attraverso una memoria chiamata spazio associativo condiviso mostrato below. Space a base di architettura vista concettuale Model View controller originale image. Structural view. The vista strutturale di una architettura mostra i componenti e sotto-componenti del sistema di trading algoritmico Essa mostra anche come questi componenti vengono distribuiti su infrastrutture fisiche i diagrammi UML utilizzati in questa prospettiva includono diagrammi e distribuzione di componenti diagrammi Sotto è la galleria dei diagrammi di implementazione del sistema di trading algoritmico generale e le unità di elaborazione della architettura di riferimento SBA, nonché relativi diagrammi di componenti per ciascuno di essi il diagramma di distribuzione del sistema di trading layers. Algorithmic alto livello di elaborazione SBA unità di elaborazione distribuzione schema Order componente dell'interfaccia utente basata diagramma componente strato commerciante automatizzata elaborazione di eventi componente diagramma la fonte dei dati e la pre-elaborazione strato diagramma componente MVC diagram. Architectural Tactics. According per l'istituto di ingegneria del software una tattica di architettura è un mezzo per soddisfare un requisito di qualità manipolando qualche aspetto della un modello di attributo di qualità attraverso le decisioni di progettazione architettonica un semplice esempio utilizzato nella architettura del sistema di trading algoritmico sta manipolando un Ods Operational Data Store con una componente di interrogazione continuo Questo componente sarebbe continuamente analizzare le ODS per identificare ed estrarre eventi complessi i seguenti tattiche sono utilizzati nel architecture. The modello perturbatore in caso e l'ordine queues. Shared memoria per l'evento e l'ordine queues. Continuous CQL linguaggio di query sul filtraggio ODS. Data con il modello di progettazione del filtro su algoritmi data. Congestion evitamento in arrivo su tutte le connessioni in entrata e in uscita. coda di gestione attiva AQM e risorse di calcolo congestione notificationmodity espliciti con una capacità di aggiornamento di ridondanza scalable. Active per tutti i singoli punti di failure. Indexation e strutture persistenza ottimizzate negli script ODS. Schedule regolare backup dei dati e di pulizia per storie ODS. Transaction su tutti databases. Checksums per tutti gli ordini di individuare gli eventi faults. Annotate con timestamp di saltare le regole di convalida stantio events. Order ad esempio massimo componenti commerciante commercio quantities. Automated utilizzare un database in-memory per l'autenticazione analysis. Two palco per interfacce utente che si connette alla AT. crittografia sulle interfacce utente e le connessioni con il modello di progettazione ATs. Observer per il MVC per gestire views. The questo elenco sono solo alcuni decisioni di progettazione sono identificati durante la progettazione dell'architettura non è un elenco completo di tattiche come il sistema è in fase sviluppate tattiche aggiuntive dovrebbero essere impiegati su più livelli di granularità per soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali Qui di seguito sono tre diagrammi che descrivono il modello di progettazione disgregatore, modello di progettazione del filtro, e l'interrogazione continua component. Continuous interrogazione Componente schema Disruptor classe modello di progettazione fonte diagramma Filtro design di classe modello vista diagram. Behavioural view. this di un'architettura mostra come i componenti e gli strati devono interagire tra loro Questo è utile quando si creano scenari per l'architettura di test disegni e per la comprensione del sistema da end-to-end Questo punto di vista è composta da sequenze schemi e diagrammi di attività diagrammi di attività mostrano processo interno il sistema di trading algoritmico s e come gli operatori sono tenuti a interagire con il sistema di trading algoritmico sono mostrati interazione commerciante below. Algorithmic process. Technologies trading algoritmico end-to-end e frameworks. The fase finale la progettazione di una architettura software è quello di identificare potenziali tecnologie e strutture che potrebbero essere utilizzate per realizzare l'architettura Come principio generale è meglio per sfruttare al largo delle tecnologie esistenti, a condizione che adeguatamente soddisfare i requisiti sia funzionali e non funzionali un quadro è una architettura di riferimento realizzato ad esempio JBoss è un framework che realizza l'architettura di riferimento JEE le seguenti tecnologie e framework sono interessanti e dovrebbero essere considerati in sede di attuazione di un trading algoritmico system. CUDA - NVIDIA ha una serie di prodotti che supportano la modellazione finanza computazionale ad alte prestazioni si può ottenere fino a 50x miglioramenti delle prestazioni in esecuzione di simulazioni Monte Carlo sulla GPU invece del fiume CPU. Apache - River è un kit utilizzato per sviluppare sistemi distribuiti E 'stato usato come un framework per la creazione di applicazioni basate sul SBA pattern. Apache Hadoop - in evento che la registrazione pervasiva è un requisito, allora l'uso di Hadoop offre una soluzione interessante al problema big-dati Hadoop può essere implementato in un ambiente cluster di supporto CUDA technologies. AlgoTrader - un open source trading algoritmico piattaforma AlgoTrader potrebbe potenzialmente essere distribuito nella luogo del commerciante components. FIX motore automatico - una applicazione stand-alone che supporta i protocolli FIX Informazioni finanziarie scambio tra FIX, veloce e FIXatdl. Whilst non una tecnologia o di un quadro, componenti devono essere costruito con un API application programming interface per migliorare l'interoperabilità del sistema e la sua components. The architettura proposta è stata progettata per soddisfare le esigenze molto generiche individuate per i sistemi di trading algoritmico in generale i sistemi di trading algoritmico sono complicati da tre fattori che variano con ogni implementation. Dependencies su impresa esterna e lo scambio systems. Challenging requisiti non funzionali and. Evolving architettonico constraints. The proposto un'architettura software sarebbe quindi necessario adattare caso per caso, al fine di soddisfare i requisiti organizzativi e normativi specifici, nonché per superare i vincoli regionali L'architettura del sistema di trading algoritmico deve essere visto come solo un punto di riferimento per gli individui e le organizzazioni che vogliono progettare il proprio trading algoritmico systems. For una copia completa e fonti utilizzate si prega di scaricare una copia del mio rapporto Grazie you. Trading Sistemi progettazione del sistema - Parte 1. il capitolo di questo tutorial precedente esaminato gli elementi che compongono un sistema commerciale e discussi i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo in questa sezione, si costruisce su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione sistema che sarà poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di trading systems. Trading in diversi mercati Markets. Equity il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi in questo campo, grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e di valore e di investimento di crescita tradizionali strategie sono di gran lunga il più comune, tuttavia, molti istituti hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading I singoli investitori stanno unendo questa tendenza, anche se slowly. Here sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano i sistemi di negoziazione del patrimonio netto markets. The grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare i sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter OTC per non volatile chips. The efficacia blu del trading sistemi possono essere limitati dalla scarsa liquidità di alcune azioni, in particolare OTC e issuesmissions foglio rosa può mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e possono aumentare le perdite OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrere commissione aggiuntiva fees. the principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che guardare per il valore - cioè i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto al suo rendimento passato, suoi coetanei, o il mercato in mercati valutari general. Foreign il mercato dei cambi, o Forex è il più grande e più liquido mercato del mondo i governi del mondo s, banche e altri grandi istituti trilioni commerciali di dollari sul mercato forex ogni giorno la maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading lo stesso vale per gli individui sul forex, ma un po 'di commercio basate su rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading nel forex liquidità market. The in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurato e effective. There sono commissioni in questa mercato, si diffonde solo Pertanto, è molto più facile per fare molte transazioni senza aumentare costspared alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute al commercio è limitato ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - vale a dire, le valute da piccoli paesi - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limited. The principali sistemi di trading utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico, o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi Questo perché economica Gli indicatori sono spesso causa di grandi movimenti di prezzo in uno time. Futures equity, forex e mercati delle materie prime tutte offrono trading sui futures Questo è un veicolo importante per sistema di trading a causa della maggiore quantità di leva disponibili e l'aumento della liquidità e della volatilità Tuttavia, questi fattori possono tagliare entrambi i modi in cui possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per singoli avanzata e commercianti sistema istituzionale questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano più avanzato indicatori e richiedere molto più tempo per sviluppare Quindi, che è meglio e 's fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per eseguire sistemi di trading - in particolare tra gli operatori più esperti, inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperto in ultima analisi, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di scambio Systems. Trend-seguenti sistemi il metodo più comune di Trading system è la tendenza del sistema - sui passi nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora compra o vende in quella direzione Questo tipo di banche di sistema sulla speranza che questi movimenti di prezzo manterranno il trend. Moving media system usati spesso in analisi tecnica una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo l'essenza delle tendenze è derivato da questa misurazione il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover la logica dietro questo è semplice una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto del prezzo storico tendenza media Ecco un grafico che traccia sia la linea blu prezzo e 20 giorni MA linea rossa IBM. Breakout Systems il concetto fondamentale alla base di questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile l'idea è che quando una nuova, il movimento ad alta o bassa è stabilita prezzo è più probabile che continui nella direzione dell'indicatore breakout uno che può essere utilizzato per determinare sblocchi è un semplice sovrapposizione Bollinger band bande Bollinger mostrano medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande Ecco grafico che traccia prezzo linea blu e Bollinger Band linee grigie di Microsoft. Disadvantages di trend-following Systems. Empirical decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico di prendere in considerazione la durata del trend storico, ad esempio, lo spostamento media potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema Altri fattori da determinare sono le temperature medie e bassi in breakout systems. Lagging Natura - Moving medie e sistemi di breakout sarà sempre in ritardo in altre parole, non potranno mai colpire la parte superiore o inferiore esatto di un trend Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significant. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannose per il successo di seguono il trend dei sistemi, questo è uno dei più comuni l'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale di disturbo - cioè, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione questo può portare a enormi perdite a meno stop-efficace le perdite e le tecniche di gestione del rischio sono employed. Sideways mercati - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente rimanere entro un certo intervallo per un periodo prolungato di time. Extreme volatilità può verificarsi - di tanto in tanto, i sistemi di trend-following possono avvertire una certa volatilità estrema, ma il commerciante deve attaccare con il suo sistema l'incapacità di farlo si tradurrà in certi failure. Countertrend sistemi in sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al minor basso e vendere al più alto alto la differenza principale tra questo e il sistema di trend-following è che il sistema controtendenza non è auto-correzione in altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un numero illimitato potenziale inconveniente tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi controtendenza L'idea è quella di acquistare quando slancio in una direzione inizia dissolvenza Questo è più spesso calcolato utilizzando oscillatori per esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori forza relativa cadono sotto certi punti ci sono altri tipi di sistemi di trading controtendenza, ma tutti condividono lo stesso obiettivo fondamentale - per comprare basso e vendere high. Disadvantages di controtendenza seguito Systems. E mpirical decisionale richiesto - per esempio, uno dei fattori lo sviluppatore sistema deve decidere sono i punti in cui la relativa indicatori di forza fade. Extreme volatilità possono verificarsi - Questi sistemi possono anche sperimentare una certa volatilità estrema, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in certi failure. Unlimited Downside - Come accennato in precedenza, vi è un potenziale illimitato aspetto negativo perché il sistema non è auto-correzione non c'è tempo impostato per uscire positions. Conclusion i principali mercati per i quali sistemi di negoziazione sono adatti sono i azionari, mercati forex e future Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi i due principali generi di sistemi di negoziazione sono i sistemi trend-following e la controtendenza nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nei loro stadi di sviluppo, richiedono decisione empirica fare da parte dello sviluppatore Inoltre, questi sistemi sono soggette di estrema volatilità e questo può richiedere un po 'di resistenza - è essenziale che il bastone del sistema commerciante con il suo sistema durante queste volte nel seguente capitolo, abbiamo ll dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema utilizzare per rendere la loro vita easier. Diagramming sistemi software è ancora un'attività in gran parte indisciplinata, nonostante i molti progressi nella notazione e la metodologia effettuate tramite il tipico profilo Systems Architecture Diagram ultimi 10-15 years. The di una grande organizzazione va qualcosa di simile this. Formal norme o addirittura raccomandazioni don t esiste, portando a schemi ad hoc con un limitato livello di coerenza a livello di squadra, e non la coerenza a formati impresa level. Diagram vanno da riquadri e linee alle pareti fiammeggianti, postazioni di lavoro in miniatura, e un insieme illimitato di diagrammi Microsoft Visio icons. Most sono sovraccarichi di qualsiasi informazione può andare bene, e poi un po 'fornitori more. Multiple impegnarsi in progetti, portando i propri formati diagramma, o anche più probabile, gli individui più da venditori assortiti, ciascuna portando proprio diagrammi di flusso preferences. Systems è stato un sostenitore di lunga data di UML per diagrammi architetture di sistema Tutti i nostri consulenti sono addestrati nelle basi di notazione e nelle nostre estensioni stilistiche e formali unici Riteniamo che un approccio rigoroso ma semplice da diagrammi è l'ingrediente più critico per le comunicazioni formali in un business misto IT environment. Here sono alcuni esempi del nostro approccio, insieme con un po 'di explanation. Logical distribuzione Diagram. Notation UML distribuzione Diagram. Conventions modelli di sistemi logici come nodi, includono architettonicamente significativo componenti, fornitori di spettacolo interfaccia con lecca-lecca e consumatori di interfaccia con una linea che collega Sede Investigative Architettura Schema logico per più details. Audience per il pubblico tecniche primarily. Data contesto Diagram. Notation UML Diagram. Conventions comunicazione Mostra tempo reale e in lotti feed tra i sistemi, come pure come la natura dei dati che vengono trasferiti vedere Contesto Investigative Architettura dati Diagramma per più details. Audience buono per affari e tecnico stakeholders. Conceptual Panoramica Diagram. Notation non standard. Conventions commerciale accuratezza e la completezza per la semplicità e la commerciabilità uso limitato set di icone riconoscibili vedere Investigative Architettura schema concettuale per più info. Audience Principalmente per gli stakeholder aziendali, ma anche un buon schema tabella di marcia generale per un intero system. Learn più su diagrammi UML e per le imprese e Architettura della soluzione qui sul nostro blog, o controllare alcune delle nostre pubblicazioni sfruttando UML come notazione standard per Enterprise Architecture è un buon punto di partenza in quanto presenta un quadro un po 'più dettagliata di questo topic. We invitarvi a unirvi a noi nel sostenere il valore di una chiara serie di standard di diagrammi per la vostra organizzazione vi preghiamo di contattarci , ci piacerebbe lieti di help. Ben Sommer è un Principal Consultant con sistemi di flusso, Inc attualmente consulta in architettura della soluzione enterprise per grandi clienti Egli conduce anche programmi di formazione per i sistemi a flusso la sua carriera ha attraversato rete, sistemi, e l'open source software engineering con particolare attenzione alla gestione delle identità Ben è un musicista esperto e compositore.
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